UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FACULDADE DE ENGENHARIA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA INDUSTRIAL PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA ECONÔMICA

2ª LISTA DE EXERCÍCIO DE MERCADO E ATIVOS FINANCEIROS
1. Determine o preço unitário (PU) de compra e a taxa over ano de uma LTN (título pré-fixado), que vence em 250 dias úteis, sabendo que o investidor estima uma inflação de 4% para o primeiro ano com 188 dias úteis restantes, e 6% no segundo ano, bem como, deseja auferir uma taxa de juro real de 3% a.a..
Resposta: R$929,675102 e taxa over ano de 7,6272% a.a.

2. Um aplicador comprou uma Letra do Tesouro Nacional (LTN) com vencimento para 123 dias úteis, à taxa over ano de 9%. Calcule o PU de venda desse título após 84 dias úteis, considerando as seguintes taxa vigentes na ocasião: a. A taxa de juros caiu para 7% ao ano;
Resposta: 989,583649 ( i ↓ PU ↑ papel “engorda”)

b. A taxa de juros subiu para 12% ao ano;
Resposta: 982,613949 ( i ↑ PU ↓ papel “emagrece”)

3. Se a aplicação do exercício anterior se deu pelo valor de R$12M, quais os resultados financeiros obtidos em cada situação?
Resposta: (a) R$385.139,12 e (b) R$297.913,33

4. Um aplicador investiu R$ 5M num CDB, contratado à taxa de 12% ao ano por 270 dias. Calcule: a. O rendimento bruto auferido;
Resposta: R$5.443.566,35

b. O imposto de renda a recolher, considerando a alíquota de 20% sobre o rendimento auferido;
Resposta: R$88.713,27

c. O resgate líquido obtido;
Resposta: R$5.354.853,08 Resposta: