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Autocorrelación

Enviado por Douglas Ramirez

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Resúmen

Como detectar y corregir un problema de autocorrelación utilizando LIMDEP
La autocorrelación surge cuando los términos de error del modelo no son
independientes entre sí, es decir, cuando: E(uiuj)≠0. para todo i≠j. Entonces los
errores estarán vinculados entre sí. Los estimadores mínimos cuadráticos
ordinarios (MCO) obtenidos, bajo esta circunstancia, dejan de ser eficientes. La
autocorrelación generalmente aparece en datos en serie de tiempo aunque
también se presenta en el caso de una muestra de corte transversal. Aquí se
estudiará el primer caso.

 

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Enviado por Douglas Ramirez

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