Diagnosticar el sistema
financiero de Venezuela
desde la relación riesgos de los
Bancos
y la concentración de depósitos
INTRODUCCIÓN
En la presente investigación se establecen paradigmas
para observar la racionalidad de los inversionistas en cuanto a
decidir la concentración de los recursos
financieros en los bancos, las
posibles derivaciones y la evaluación
de la relación de riesgo
rendimiento de sus inversiones.
Tal racionalidad se puede proyectar sobre la decisión de
los depositantes al decidir en qué bancos del sistema
financiero hacer las colocaciones de sus depósitos, y las
implicaciones de riesgo de las instituciones
financieras en contraste con la rentabilidad
representada por la tasa de
interés que ofrecen las instituciones financieras
(bancos).
La dispersión de la tasa presente en el sistema
financiero tiende a ser en algunas instituciones bajas y en otras
alta, su comportamiento
es muy homogéneo entre los bancos comerciales y
universales, la principal fuente de riesgo en la selección
de los bancos es el conocido como riesgo de crédito, es decir, la posibilidad que los
depositantes puedan perder sus depósitos a consecuencia de
problemas
vinculados con la Liquidez, Calidad de
Activos, Patrimonio y
Rentabilidad de la institución en particular.
Por lo general, los depositantes realizan un estudio de
los bancos antes de colocar sus fondos, esto con la
intención de invertir en aquellos bancos que representen
el menor riesgo de crédito; y donde este establecido una
mejor oferta de tasa
de interés.
Para realizar una evaluación de los bancos
comerciales y universales se debe contar con sus Estados
Financieros, los cuales están en disposición
del público tanto en la Superintendencia de Bancos y
publicados en la prensa nacional.
Sin embargo, no es suficiente el análisis de los estados financieros para
identificar y cuantificar el riesgo de crédito.
En este trabajo de
investigación estableceremos la metodología para determinar el nivel de
riesgo de cada banco y
establecer comparaciones. Dicha metodología no tiene por
finalidad analizar financieramente los bancos, sino determinar
dentro de un sistema acotado, cuáles de los bancos son
más riesgosos, esto con la finalidad de poder cotejar
los resultados con las cuotas de depósitos, permitiendo
mostrar la relación existente entre los niveles de riesgo
y la concentración de depósitos.
En este sentido, y, atendiendo a la metodología
seleccionada, el informe del
anteproyecto
esta estructurado de la siguiente manera:
En el Capitulo I, se esboza la problemática
existente, es decir, el problema de estudio, se definen los
objetivos a
alcanzar, se justifica y da importancia al desarrollo de
la investigación y se expresa el alcance y limitaciones
del mismo.
El Capitulo II, se sustenta a través del marco
teórico en que se encuentran los antecedentes
relacionados con el problema, soportando las bases
teóricas del desarrollo de la investigación y la
definición de términos básico.
El capitulo III, plantea la naturaleza de
la investigación, determina la operacionalizacion de las
variables, la
población y muestra, de igual
manera las técnicas e
instrumentos de recolección de datos y
técnica de análisis de datos.
CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
El sistema financiero Venezolano desde los años
noventa hasta la actualidad ha dejado constancia de las diversas
crisis
financieras y sus implicaciones en el sistema bancario nacional,
lo que ha ocasionado que tanto personas jurídicas como
naturales hayan visto peligrar sus depósitos y
colocaciones ante el cierre de instituciones financieras. En este
ámbito cobra relevancia los mecanismos de previsión
de los depósitos y la adecuada selección de los
bancos al momento de efectuar operaciones y
transacciones.
En el desarrollo de la investigación se
establecerá metodologías que permitan medir
adecuadamente el riesgo originado por la selección de
inversiones riesgosas en bancos comerciales y
universales.
La percepción
de los depositantes sobre la fortaleza financiera de los bancos.
Es un fiel reflejo de su salud financiera, pero es
probable que en otros casos, la imagen percibida
por los inversionistas se encuentre distorsionada, generando un
espejismo sobre la fortaleza de las instituciones financieras y
por decisiones de inversión más riesgosas.
Por otra parte, el sistema financiero venezolano se ha
caracterizado por una alta homogeneidad de sus tasas de
interés pasivas lo que hace que los depositantes
tiendan a preferir aquellas instituciones financieras que le
añadan valor a su
actividad, pero también que le ofrezcan seguridad a sus
depósitos.
La selección de carteras proporciona el
rendimiento más alto posible para determinado grado de
riesgo posible para las distintas tasas de rendimiento. Por
analogía podemos determinar la optimización de un
depósito bancario, analizar los componentes elementales
que lo integran (riesgo y rendimiento). Harry M. Markowitz (1927)
Encarta 2006
La premisa básica consiste en que de una
inversión más riesgosa se espera una prima de
rendimiento superior a aquella que teniendo las mismas
características fundamentales se desarrolla con un menor
riesgo.
La descripción de la concentración de
los depósitos por parte del público en determinados
bancos responde de manera inversa al nivel de riesgo de los
mismos, lo cual implicará el
conocimiento y seguimiento por parte de estos de las
instituciones financieras que ofrecen rendimientos riesgosos o no
según sus preferencias.
La crisis financiera de 1994 generó un
gran aprendizaje sobre
los elementos que deben ser evaluados para determinar la
situación financiera de una institución bancaria;
la Superintendencia de Bancos ha profesionalizado y tecnificado
sus procesos
supervisión y de monitoreo. Ello no
significa que el riesgo se encuentra ausente en cada uno de los
bancos comerciales y universales del sistema financiero
venezolano, y por tanto el depositante común o las
pequeñas, medianas y grandes empresas
requerirán manejar día tras día la evolución financiera de los bancos a los
cuales les confían sus depósitos e
inversiones.
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