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Relacion del atendado del 11 de Septiembre con los seguros y la teoría del riesgo extremo



  1. Resumen
  2. La industria del
    seguro y el atentado del 11/09/2001
  3. El cálculo
    de las probabilidades y el seguro

Resumen

El atentado contra el "World Trade Center" en la ciudad
de Nueva York representa la pérdida catastrófica
más grande de la historia en la industria del seguro. La
industria de los seguros requiere un conocimiento exacto del
riesgo de perder. En el ramo de los seguros la Ley de los Grandes
Números tiene aplicación por el principio de que la
probabilidad de cualquier evento posible (incluso uno
improbable), ocurra al menos una vez en la serie, tiende
incrementarse con el número de eventos en la
serie.

Para la teoría clásica del riesgo la ley
de los grandes números y el Teorema del límite
central son dos aspectos fundamentales. Por otro lado en
distribuciones probabilísticas de cola gruesa hay
más masa de probabilidad en los extremos, en la cola, por
ende la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos es
mayor.[1] Para contemplar los riesgos extremos, y
el valor extremo de los mismos, es útil emplear este tipo
de distribuciones probabilísticas. El presente trabajo
hace un pequeño análisis sobre estos interesantes
temas.

ABSTRACT

The attack on the "World Trade Center" in the city of
New York is the largest catastrophic loss of history in the
insurance industry. The insurance industry requires a precise
knowledge of the risk of losing. In the insurance industry the
Law of Large Numbers has application for the principle that the
probability of any event possible (even one unlikely), occurring
at least once in the series, tends to increase with the number of
events in the series . For the classical theory of risk the law
of large numbers and the central limit theorem are two
fundamental aspects. In addition to fat-tailed probability
distributions more probability mass at the ends, in the tail,
hence the probability of occurrence of extreme events is greater.
To contemplate the extreme risks, and the extreme value thereof,
is useful to use this type of probability distributions. This
paper makes a brief analysis on these interesting
topics.

La industria del
seguro y el atentado del 11/09/2001

El atentado contra el "World Trade Center"
en la ciudad de Nueva York el 10 de septiembre de 2001 representa
la pérdida catastrófica más grande de la
historia en la industria del seguro.

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Cifras en US$ de 2001

La industria de los seguros no se había repuesto
de las perdidas catastróficas de finales de los noventa,
las condiciones del mercado empezaron a restablecerse en el
año 2000 esperando que 2001 fuera el inicio de un
período de recuperación.

En ese contexto la tragedia del World Trade Center trajo
consecuencias a las aseguradoras y reaseguradoras de todo el
mundo, a medida que se iban liquidando los siniestros de este
atentado, las aseguradoras se iban enfrentando a la
reducción de su capital debido a que tenían que
pagar millones de dólares por la destrucción de
todo tipo de bienes como edificios vehículos, y por
supuesto, por la muerte de miles de personas.

Después del atentado del 11 de septiembre la
industria del seguro se vio realmente afectada en varios aspectos
como, el aumento de hasta un 50% en sus pólizas
 contra propiedades en manos de particulares, como
automóviles, empresas, viviendas, seguros de vida,
fenómenos naturales (terremotos, inundaciones, otros
fenómenos naturales).

También se redujeron sus plazos para el pago de
primas de seguros, y se añadieron nuevas limitaciones que
anteriormente no se contemplaban.

Las grandes aseguradoras y reaseguradoras contemplaron
ideas como no asegurar contra el terrorismo, pero al final se
impusieron límites a las coberturas del terrorismo sobre
las pólizas de seguro, y se aumentó el precio de
las pólizas para el cubrimiento de este riesgo. Por lo
anterior algunas de las grandes consecuencias de los atentados
del 11 de septiembre en la industria del seguro se pueden resumir
de la siguiente manera:

1. Requerimiento por parte de las empresas aseguradoras
de mayor información a sus clientes, para una
discriminación más detallada de los riesgos de
dichos clientes.

2. Mayores exigencias en materia de medidas de
protección y prevención de las instalaciones de los
clientes.

3. Aumento de los deducibles, obligando a los clientes
asegurados a tener un mayor conocimiento de los riesgos asociados
a su negocio y la probabilidad de ocurrencia de los
mismos.

4. Aumento de las primas de seguros.

5. Excluir de las pólizas las coberturas por
ataques terroristas

La consecuencia más importante, planteada en el
punto 5, es que la mayoría de las aseguradoras optaron por
descartar coberturas contra ataques terroristas en casi la
totalidad de sus pólizas. En definitiva, los ataques
ocurridos el 11 de septiembre del 2001 constituyen la
catástrofe más grande en la historia de la
industria de los seguros.

Para concluir es interesante un análisis del
incremento de las catástrofes presentadas (o por lo menos
registradas) en los últimos sesenta años, lo que
permite prever que las restricciones relacionadas con la
industria de seguros irán en ascenso, teniendo en cuentas
aspectos tan determinantes como el calentamiento global y la
pérdida de gobernanza global, en lo que tiene que ver con
un aumento de la probabilidad de ocurrencias de
catástrofes derivadas de eventos naturales asociados al
cambio climático (inundaciones, deshielos, incendios
forestales) o a eventos antrópicos (atentados terroristas,
revueltas populares, guerras civiles, etc).

El cálculo
de las probabilidades y el seguro

La industria de los seguros requiere un conocimiento
exacto del riesgo de perder. Es por eso que señalaremos
los conceptos de probabilidad y cálculo de probabilidad,
ya que con estas herramientas obtenemos la información
necesaria para los fines anteriores.

El cálculo de probabilidades se aplica para
anticipar la tasa de siniestralidad que tendrá un grupo de
personas o bienes.

La probabilidad constituye por sí misma un
concepto básico que re?eja su relación con la
faceta del mundo exterior que pretende estudiar: los
fenómenos aleatorios, que suponen unas ciertas reglas de
comportamiento. La probabilidad se refiere a la posibilidad de
que ocurra un hecho determinado. Indica el número de veces
que es probable que ocurra un hecho dentro de un número de
sucesos posible. Para abordar el cálculo de las
probabilidades en el campo de los seguros se deben comprender los
siguientes Conceptos Claves:

Expected loss
(pérdida esperada): Pérdida que se asume como
consecuencia de llevar a cabo un negocio en
particular.

Unexpected loss (pérdida
inesperada): Pérdida inusual pero predecible que la
entidad debe ser capaz de absorber con el curso normal de su
actividad.

Stress loss (pérdida extrema):
Pérdida surgida de escenarios extremos posibles (aunque
improbables) a los que las entidades deben sobrevivir, sin que se
ponga en peligro la estabilidad y la solvencia de las entidades
aseguradoras

A partir de ello y haciendo uso de la robusta caja de
herramientas matemáticas llegamos al Cálculo de
Probabilidades. Cuanto mayor sea la cantidad de hechos
comprendidos y más dilatados el periodo de
observación, más aproximadas a la realidad
resultarán las conclusiones que se obtengan.

Mediante la aplicación de cálculos
estadísticos y la Ley de los Grandes Números, el
Asegurador obtiene los elementos necesarios para calcular el
posible número de siniestros y sus probables costos,
mediante lo cual podrá establecer las tarifas"

La teoría de las probabilidades aplicadas a los
seguros, abarca desde definir espacios, la independencia de
eventos, diversos tipos de muestreo, definición de
variables aleatorias (en particular el uso de familias
paramétricas con nombre propio como la distribución
Normal o la Normal Estándar), la aplicación de
vectores aleatorios, y por supuesto, la aplicación del
Teorema del Limite Central y la Ley de los Grandes
Números.

Teorema del Límite Central

Este teorema es muy importante pues a grandes rasgos
define que si se toma la suma de n variables independientes,
siendo n un número lo suficientemente grande, la
función de distribución de dicha suma será
muy parecida a una distribución normal. Es
decir:

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A partir de este teorema, se pueden emplear las tablas
de distribución normal o log normal, para efectos de
determinar la probabilidad de ocurrencia de determinado tipo de
sucesos asegurables. De esta manera se diseñan las
respectivas Tablas actuariales[2]instrumentos que
permiten medir el riesgo de que acaezca el hecho asegurado (por
ejemplo para el caso de pólizas de seguros, el
fallecimiento o no del asegurado)

Ley de los Grandes Números

Por otro lado, la ley de los grandes números
sostiene que el promedio de una sucesión de variables
aleatorias converge al promedio de las esperanzas de las
variables aleatorias involucradas, a medida que aumenta el
número de ensayos.

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En el ramo de los seguros la Ley de los Grandes
Números tiene aplicación por el principio de que la
probabilidad de cualquier evento posible (incluso uno
improbable), ocurra al menos una vez en la serie, tiende
incrementarse con el número de eventos en la serie.
Específicamente si analizamos esto a la luz de la
siniestralidad, podemos encontrar una clara relación entre
el número de repeticiones de un suceso riesgoso y el
incremento de las probabilidades que este suceso se
presente.

Para la teoría clásica del riesgo la ley
de los grandes números y el Teorema del límite
central son dos aspectos fundamentales. Por otro lado, la
teoría del valor extremo se enfoca a la ocurrencia de
eventos "no normales".

En distribuciones probabilísticas de cola gruesa
hay más masa de probabilidad en los extremos, en la cola,
por ende la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos es
mayor.[3]

Función de densidad de las
distribuciones normal tipificada y log-normal

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Fuente:
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/637/Texto%20completo.pdf?sequence=4

La línea negra representa una distribución
Normal Tipificada, y las líneas verde y roja representan
densidades de distribución Log- Normal. Se puede ver como
las distribuciones Log-normal tienen cola más gruesa que
la distribución normal.

En conclusión, en esta época de crisis
económica mundial, no es suficiente con la teoría
clásica del riesgo, hay que analizar las situaciones
extremas, la posibilidad de eventos extremos y el impacto de
valor de dichos eventos, por esto se presenta tanto
énfasis en los últimos tiempos en el estudio de la
Teoría del Riesgo Extremo aplicado particularmente al
sector de seguros, que es uno de los que más fuertemente
se ve afectado por este tipo de eventos.

 

 

Autor:

Catherine Quiroga Rodriguez

Karla Feliz Sanchez

Nelson Leonardo Arias

FECHA: 08/10/2012

CURSO: CONCEPTUALIZACIÓN DE SEGUROS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
COLOMBIA

[1] uente:
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/637/Texto%20completo.pdf?sequence=4

[2] uente:
http://www.mapfre.com/documentacion/publico/i18n/catalogo_imagenes/grupo.cmd?path=1053119

[3] uente:
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/637/Texto%20completo.pdf?sequence=4

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