Manual De Practicas De Riesgo

1060 palabras 5 páginas
1-7 Rendimiento de una cartera y desviación estándar
Jamie Wong desea crear una cartera que contenga dos activos, L y M. El activo L representa el 40% del valor de la cartera y el activo M representa el otro 60%. La tabla siguiente muestra los rendimientos esperados de cada uno de estos activos durante los próximos seis años, de 2005 a 2010.

Año | Rendimiento esperado (%) | | Activo L | Activo M | 2005 | 14 | 20 | 2006 | 14 | 18 | 2007 | 16 | 16 | 2008 | 17 | 14 | 2009 | 17 | 12 | 2010 | 19 | 10 |

a. Calcule el rendimiento esperado de la cartera, kp, para cada uno de los seis años. b. Determine el valor de los rendimientos esperados de la cartera, kp , durante el periodo de seis años. c. Estime la
…ver más…
b. Use las líneas características trazadas en el inciso a para calcular los coeficientes bata de los activos A y B. c. Utilice lo coeficientes beta calculados en el inciso b para comentar los riesgos relativos de loa activos A y B.

1-11 Interpretación de los coeficientes beta.
Una empresa desea evaluar el impacto que producen los cambios en el rendimiento del mercado sobre un activo que posee un coeficiente beta de 1.20.

a. Si el rendimiento del mercado aumentara un 15%, ¿Qué impacto produciría este cambio en el rendimiento del activo? b. Si el rendimiento del mercado disminuyera un 8%, ¿Qué impacto produciría este cambio en el rendimiento del activo? c. Si el rendimiento del mercado no cambiara, ¿Qué impacto se esperaría en el rendimiento del activo? d. ¿Se podría considerar este activo más o menos arriesgado que el mercado? Explique.

1-12 Coeficientes beta.
Responda las siguientes preguntas con respecto a los activos A al D, que presenta la tabla siguiente: Activo | Coeficiente beta | A | .50 | B | 1.60 | C | -.20 | D | .90 | a. ¿Qué impacto produciría un incremento del 10% en el rendimiento del mercado sobre el rendimiento de cada activo? b. ¿Qué impacto produciría una disminución del 10% en el rendimiento del mercado sobre el rendimiento de cada

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