Riesgo y tasa de rendimiento

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Es una revisión acerca de la forma en que los riegos de las inversiones debe ser medido y la forma en que este afecta a los precios al riesgo total de la inversión.

El riesgo es la probabilidad de que ocurra algún evento desfavorable. Se asume el riesgo con la esperanza de
Los riesgos sobre una inversión son que el emisor pague los intereses o que no pueda hacer el pago, entre más lata sea la probabilidad de incumplimiento del pago de intereses más riesgoso será el bono y más lato será el riesgo, y entre más lato sea el riesgo, más alta será la tasa requerida de rendimiento sobre el bono.

Tasa esperada de rendimiento

Es la tasa que se espera deberá realizarse a partir de una inversión, el valor medio de la distribución de
…ver más…
Una cartera que consistiera en casi todas las acciones de mercado, es una cartera de mercado

Riesgo diversificable, específico de la compañía o riesgo no sistemático.- Aquella parte del riesgo que puede ser eliminado mediante una diversificación apropiada. Puede ser causado por pleitos legales, huelgas, comercialización exitosa o no, los eventos malos pueden ser compensados con eventos buenos.

Riesgo no diversificable, específico del mercado o riesgo sistemático.- Aquella parte del riesgo que no puede ser eliminado mediante diversificación. Puede ser causado por guerras, inflación, recesiones, tasas de interés altas.

Riesgo relevante.- El riesgo relevante de una acción individual está dado por su contribución al riesgo de una cartera bien diversificada, de acuerdo a modelo de valuación de los activos de capital CAPM, ¿cómo se mide el grado de riesgo de una acción individual?. Cada valor de las acciones tendrá un grado particular de riesgo relevante.

El riesgo que permanece después de la diversificación es el riesgo de mercado o el riesgo que es inherente al mercado y puede medirse mediante el grado en el cual una acción de riesgo promedio determinada tiende a desplazarse hacia arriba o hacia abajo con el mercado en el

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