analise de risco e retorno

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Geração de Valor na Empresa Aline Viera de Arruda - 326837

Caso do capítulo 5 – Analise de Risco e Retorno dos investimentos da Chargers Products

Análise de risco e retorno dos investimentos da Chargers Products Junior Sayou, um analista financeiro da Chargers Products, que fabrica bancos para estádios, precisa avaliar o risco e o retorno de dois ativos, X e Y, que a empresa está considerando acrescentar a sua carteira diversificada. Para avaliar o retorno e o risco de cada ativo, Junior colheu dados sobre o fluxo de caixa anual e sobre o valor de cada ativo no começo e no fim dos dez últimos anos, de 2000 a 2009. Estes dados encontram-se resumidos na tabela a seguir. As pesquisas de Junior sugerem que, em média, os dois ativos tendam a se comportar no futuro da mesma maneira como se comportaram nos dez anos anteriores. Portanto, ele acredita que o retorno anual esperado possa ser estimado por meio da identificação do retorno anual médio de cada ativo nos últimos dez anos.

Junior acha que o risco de cada ativo pode ser avaliado de duas maneiras: isoladamente e como parte da carteira diversificada de ativos da empresa. O risco dos ativos isoladamente pode ser encontrado por meio do desvio-padrão e do coeficiente de variação dos retornos nos últimos 10 anos. O modelo de formação de preços de ativos (CAPM) pode ser usado para avaliar o risco do ativo como parte da carteira de ativos da empresa. Aplicando algumas técnicas quantitativas sofisticadas, Junior estimou os

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