Requerimientos de Capital
Tres enfoques para realizar la provisión
Básico
15% ingresos brutos
Estándar
Se divide al banco en líneas de negocio
Porcentaje entre 12 y 18% según línea de negocio
Avanzado
Provisiona en base a su real exposición
Se debe medir esa exposición
Agenda
Introducción
Oportunidad
Enfoques tradicionales y sus debilidades
Rediseño del proceso RO
Generalización
Oportunidad
Enfoque básico es caro
15% ingresos brutos
Ingresos de bancos: ~800 mil MM$
120 mil millones de provisiones
Estándar es similar
Entre 12 y 18% según línea de negocio
Oportunidad
Disminución 1% provisiones
8 mil millones liberados
¿Cómo provisionar menos?
Oportunidad
Metodología Avanzada es la respuesta
Realmente se mide lo que pierde el banco
Scorecard Approach
Loss Distribution Approach (LDA)
Loss Distribution Approach
Datos
(Gp:) Frecuencia
(Gp:) Impacto
Agenda
Introducción
Oportunidad
Enfoques tradicionales y sus debilidades
Rediseño del proceso RO
Generalización
Enfoques tradicionales
Medición
Proceso LDA anterior
Modelos que explican comportamiento
Escoger cómo medir
Cómo medir
Exigencias Basilea II
Línea Negocio
Clasificación Basilea II
Cada celda un modelo
Problemas del enfoqueNaturaleza Estadística
En una misma celda caen
Fraudes clonaciones tarjetas crédito
Fraudes cajero automático
Cheques falsificados/robados
Se intenta buscar un solo modelo que explique todo
Problemas del enfoqueNaturaleza Estadística (2)
Son poblaciones distintas
Impacto
Cajeros son casi siempre 200 K$
Otros son distintos
Frecuencia
No se comportan igual
Problemas del enfoqueGestión Interna
No basta medir
Medir solamente ve la situación actual
Necesitamos mejorar
¿Dónde voy a mejorar?
En resumen
Podemos medir mejor
Podemos aprovechar esas mediciones para mejorar
Mejores mediciones => menos riesgo
Agenda
Introducción
Oportunidad
Enfoques tradicionales y sus debilidades
Rediseño del proceso RO
Generalización
Rediseño del procesoMetodología Cualitativa
Productos
Análisis cualitativo de riesgos en procesos
Planes de mejora basados en ello
Rediseño del procesoProceso Original
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