Rediseño del proceso
Queremos mantener la cercanía al negocio
Riesgos identificados son del negocio
Metodologías avanzadas de Basilea II pierden de vista el riesgo y por lo tanto, el negocio
Rediseño del proceso
Cambios necesarios
Bajar provisiones
Justificar mejoras a priori y posteriori
Saber cómo lo hicimos
Necesidad de Medir
Nuevo proceso
Rediseño de procesos desde RO
Nuevos productos
Evaluación
VAR 99.9% – Exigencia Basilea II
Rediseño
Mucho más informado
Seguimiento
¿Bajaron las provisiones?
BPMN
Cómo medir
Recuerdo propuesta Basilea
Un modelo por celda
Cómo medir
¿Qué significa para un banco Banca Minorista?
¿Qué puedo hacer para disminuir mis pérdidas en Banca Mayorista?
Bancos en Chile no tienen claro el significado de líneas de negocio
Cómo medir
Concepto categoría Basilea II
Conocido sólo por gente de RO
¡Nos estamos alejando del negocio!
Cómo medirVolver al negocio
Concepto de Riesgo
Cheques fraudulentos
Clonación Tarjetas
Mal cierre de cuenta
Cómo medirVolver al negocio
Mejores modelos
Poblaciones estadísticamente iguales
Fraude cheques
Prob chi2: 72%
Todos los fraudes
Prob chi2: 0%
Cómo medir
Tendremos entonces, para cada riesgo un modelo
Tal como en la metodología cualitativa
Matices
Evaluación de riesgos será a través de VAR (Value at Risk)
Con un 99.9% de certeza perderemos menos de $X
Matices (2)
Mejoras serán enfocadas a procesos con mayores oportunidades
Mayor VAR => disminuiremos provisiones
Concentrarse en el 80/20
Según nuestras distribuciones totales
20% procesos => 80% pérdidas
10% procesos => 50%
Conocemos el riesgo, sabemos qué es lo que está saliendo mal
Nuevo proceso
(Gp:) Debilidades
Agenda
Introducción
Oportunidad
Enfoques tradicionales y sus debilidades
Rediseño del proceso RO
Generalización
Arquitectura procesos negocio
Aprovechar experiencia
Generalizar proceso
Patrón de procesos de negocio
Generalizar apoyo computacional
Framework
Patrón proceso
Tradicionalmente
Proceso Gestión RO para cualquier banco
Generalización trivial
Patrón proceso
Aprovechar conocimiento
Estamos midiendo el desempeño de procesos
Mejorando procesos en base a mediciones
Cambiando la métrica tenemos otros enfoques
Six sigma
QRM: Reducción de Lead Times
…
Patrón proceso
Requisitos
Definir objetivo
RO: reducir pérdidas y provisiones
QRM: reducir lead times
Definir conjunto de métricas relevantes
RO: VAR
QRM: Lead time + tamaño lote
Definir orden para mejorar procesos
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