Pronóstico a mediano plazo. Grupo senderos

Resumen

En el trabajo se expone una aplicación de las
técnicas estadísticas al turismo, en este caso al
pronóstico para los próximos 3 años
(2009 – 2011) de la cantidad de pax y los ingresos de
10 circuitos que oferta el Grupo SENDEROS. Es un
pronóstico a mediano plazo, el cual resulta difícil
dada los constantes cambios a que se enfrenta la economía
mundial y en particular el sector turístico, tan sensible
a éstos. La información está basada en datos
reales, de la cantidad de pax y los ingresos que experimentan los
circuitos estudiados en el período 2004 – 2008.
Se aporta una metodología para este tipo de
aplicaciones o similares y se brindan conclusiones y
recomendaciones a partir de los resultados encontrados. Se
estudió un solo mercado, pues estos circuitos están
dirigidos a uno en específico, respecto a las herramientas
estadísticas se aplicó un modelo
econométrico recursivo.

Desarrollo

Algunos de los elementos teóricos sobre el tema
de los modelos econométricos comienzan por señalar
la definición de Econometría, como la
representación matemática del comportamiento de
variables económicas, con el objetivo de comprobar una
teoría económica, confrontar una hipótesis
económica[1]

Otras Definiciones al
respecto[2]señalan que:

• La econometría se basa en métodos
  estadísticos para estimar las relaciones
  económicas, poner a prueba teorías
  económicas, y evaluar y llevar a la práctica
  políticas gubernamentales y comerciales.

• Puede ser definida como el análisis
  cuantitativo de fenómenos económicos reales,
  basados en el desarrollo simultaneo de la teoría y la
  observación, relacionados mediante métodos
  apropiados de inferencia.

• Es la determinación empírica de las
  leyes económicas.

Para Amparo
Sancho[3]Etimológicamente,
?co?ometría significa medición de la
economía. Existen muchas definiciones para esta disciplina
científica que van desde las más complejas, como
"el análisis cuantitativo de fenómenos
económicos reales, basados en el desarrollo
simultáneo de la teoría y la observación,
relacionados mediante métodos apropiados de
inferencia[4]hasta otras más
simplificadoras como "la determinación empírica
de las leyes
económicas[5]¨

Debemos aclarar que no es lo mismo un modelo
económico que un modelo econométrico,
pudiéndose establecer las siguientes
diferencias:

• El modelo econométrico exige una
  especificación estadística más precisa
  de las variables que lo componen.

• El modelo econométrico siempre exige una
  forma funcional definida.

• La dinámica propia de los sistemas reales
  obliga a considerar explícitamente el tiempo en la
  mayoría de los modelos
  econométricos.

• El modelo económico tiene vocación de
  generalidad, frente al intento de concreción del
  modelo econométrico.

• Los modelos econométricos se establecen,
  comúnmente, como relaciones determinísticas
  entre variables, suponiendo la existencia de uno o varios
  elementos al azar, mientras los modelos económicos
  proponen relaciones exactas.

El modelo se dice que es
recursivo[6]cuando:

• Es posible ordenar las variables del modelo de forma
  que las matrices tengan una estructura triangular.

• La matriz de varianzas y covarianzas es
  diagonal.

Cuando se cumple la hipótesis de recursividad (no
existen relaciones contemporáneas entre las variables),
todas las variables explicativas de cualquier ecuación son
fuertemente exógenas. El modelo puede ser estimado
ecuación por ecuación por mínimos cuadrados
ordinarios sin perder eficiencia.

Definido un modelo y estimados sus parámetros, es
decir determinada su estructura, pueden plantearse dudas respecto
a la constancia de dicha estructura estimada, tanto para el
periodo de observación como para el futuro.

Un cambio de estructura admite diversos grados de
complejidad según que: Se mantengan las mismas variables
del modelo y solo cambie el valor de los coeficientes. Se
incorporen nuevas variables al modelo, pero se mantiene el
sistema original básico. Se incorporen nuevas variables al
modelo que corresponden a un nuevo sistema.

En econometría se manejan tres clases de datos
(series de tiempo, corte transversal y panel) y tres tipos de
variables (cuantitativas, cualitativas y
proxy[7]

En la construcción del modelo econométrico
se emplea tanto el Análisis de
Regresión, como el Análisis de
Series Cronológicas, a través de su
descomposición en factores.

Análisis de
Regresión