APLICACIONES DE LA ECONOMETRIA A LA ECONOMÍA Y A LOS NEGOCIOS Objetivo: Obtener un modelo de regresión que describa la relación de una variable dependiente (Y), de otra (X) o más variables (Z,Q) independientes para hacer análisis económico de: Estructura Dinamismo Tendencia Predicción/Planeación Evaluación y control de políticas económicas INDICE I.- Especificación y estimación de un modelo de regresión lineal clásico II.- Violación de los supuestos de heterocedasticidad, autocorrelación y multicolinealidad en el modelo con el método de mínimos cuadrados. III.- Contrastes de especificación y diagnóstico del modelo econométrico. III.1.- Errores de especificación en la selección de las variables explicativas. III.2.- Análisis de la …ver más…

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III. Contrastes de especificación y diagnóstico del modelo. Contrastes de especificación: pruebas de verificación. Una vez que se cuenta con el modelo, se estudia la posibilidad de que se hayan violado algunos de los principales supuestos básicos. Es por ello que se analizaron los supuestos de homocedasticidad, independencia o ausencia de autocorrelación y de multicolinealidad. Cuando hubo violaciones, éstas se corrigieron para mejorar la calidad de los estimadores o la bondad de ajuste de la regresión. Errores de especificación. Ahora se verán otras pruebas estadísticas relacionadas con la especificación con objeto de analizar su validez para sustentar la teoría económica que se desea exponer en el estudio. Así podemos decir que los errores específicos que se pueden cometer en la relación de las variables explicativas son dos: La omisión de variables relevantes. La inclusión de variables irrelevantes Para verificar la presencia de estos dos errores se hace el siguiente análisis: Análisis de la estabilidad estructural Como señala Carrascal et al: “Una de las hipótesis que suponemos cumple el modelo de regresión especificado es que los coeficientes se mantiene constantes para todo el periodo muestral. Sin embargo, es posible que existan submuestras para las que el comportamiento del modelo, su estructura, sea diferente, siendo necesario contrastar esta posibilidad”. Para