ANGELA SAYURI CRISTÓFOLI UENO

MODELOS CAUSAIS NO CÁLCULO DE CAPITAL PARA RISCO OPERACIONAL:
INVESTIGAÇÃO DO USO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS COMO MODELO
AVANÇADO DE MENSURAÇÃO DE CAPITAL

Dissertação apresentada à Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas como requisito para obtenção do título de Mestre em Finanças e Economia de Empresas

Campo de conhecimento:
Gestão de Riscos

Orientador Prof. Dr. Afonso de Campos Pinto

SÃO PAULO
2010

ANGELA SAYURI CRISTÓFOLI UENO

MODELOS CAUSAIS NO CÁLCULO DE CAPITAL PARA RISCO OPERACIONAL:
INVESTIGAÇÃO DO USO DE REDES NEURAIS ARTIFICIAIS COMO MODELO
AVANÇADO DE MENSURAÇÃO DE CAPITAL

Dissertação apresentada à Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas como requisito para obtenção do título de Mestre em Finanças e Economia de Empresas

Campo de conhecimento:
Gestão de Riscos

Orientador Prof. Dr. Afonso de Campos Pinto

Data de aprovação:
___/___/_____

Banca examinadora:

_________________________________________
Prof. Dr. Afonso de Campos Pinto (Orientador)
FGV-EESP

_________________________________________
Prof. Dr. George Ohanian
FGV-EAESP

_________________________________________
Prof. Dr. Flavio Almeida de Magalhães Cipparrone
EPUSP

Ueno, Angela Sayuri Cristófoli
Modelos causais no cálculo de capital para risco operacional: investigação do uso de redes neurais artificiais como modelo avançado de mensuração de capital / Angela Sayuri