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Economia das Empresas

Método /Simulação de Monte Carlo.

É um método estatístico utilizado em simulações estocásticas com diversas aplicações em áreas como a física, matemática, biologia, etc.... O método de Monte Carlo é utilizado há bastante tempo como forma de se obter aproximações numéricas de funções complexas.

Ele envolve a geração de observações relativas a uma distribuição de probabilidades e o uso da amostra obtida, aleatoriamente, para aproximar a função de interesse da realidade.

As aplicações mais comuns dessa metodologia são em computação numérica para avaliar integrais, sendo que a ideia do método é escrever a integral que se deseja calcular como um valor esperado. Também é utilizada no caso …exibir mais conteúdo…

O Método de Monte Carlo é, portanto, um modelo de simulação que utiliza a geração de números aleatórios para atribuir valores às variáveis que se deseja investigar. Os números podem ser obtidos através de qualquer processo aleatório (tabelas, roletas, etc.) ou diretamente do computador, através de funções específicas (geradores matemáticos).

Como funciona o método de Monte Carlo.

Como dito acima, a simulação de Monte Carlo envolve um processo de amostragem com o objetivo de permitir a observação do desempenho de uma variável de interesse em função do comportamento de variáveis que encerram os elementos de incerteza.

Embora seja um conceito simples, a operacionalização desse processo requer o auxílio de alguns métodos matemáticos. Dentre os mais conhecidos e utilizados, segundo Evans e Olson (1998) e Vose (2000), está o método da transformada inversa, que faz uso das propriedades dos números aleatórios e da função distribuição acumulada de uma variável aleatória.

Gerador de números aleatórios.

Como visto até agora, tem-se que a base para o processo de amostragem realizado nas simulações de Monte Carlo é a geração de números aleatórios. É a partir desse mecanismo que são produzidas as distribuições das variáveis de interesse, tomando por base as premissas e as distribuições associadas às variáveis de entrada, bem como a inter-relação entre as mesmas.

Um número aleatório, conforme já exposto, é definido como